Начавшийся в феврале 2023 года геополитический конфликт с участием России привел к резкому росту волатильности российского рубля, которая наблюдалась в меньшем диапазоне в 2020 году. Есть 10 продавцов, готовых продать по одному яблоку по цене 2 USD за штуку. На рынок приходят 11 покупателей, готовых купить по одному яблоку каждый. На основе информации по исторической волатильности формируется параметр ожидаемой волатильности. Он всегда оценивается сравнительно других временных интервалов или других активов. Некоторые страны зарабатывают в разных местах планеты и в разных отраслях.
- В долгосрочной торговле наименьшая волатильность наблюдается у EUR/CHF, EUR/GBP, USD/CAD.
- Используют ещё и индекс относительной волатильности (RVI) — он демонстрирует максимумы и минимумы стоимости стандартного отклонения в определённом диапазоне, измеряет силу рынка.
- Среди российских компаний самыми волатильными акциями в 2022 году были Ozon, TCS Group, Polymetal и VK.
- Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению доходности актива в заданный промежуток времени, рассчитанная на основе исторических данных о его стоимости.
- Сравнивать волатильность акций разных компаний нужно за один и тот же период.
Если отклонения от курса немецкой марки превышали 2,25%, то государство должно было вмешиваться и искусственно скорректировать курс. Средний курс акций ПАО «Сбербанк» за август составил 263,55 рублей. Из каждого значения курса за период нужно вычесть 263,55, а затем каждую разность возвести в квадрат. Историческая волатильность показывает, как менялась цена раньше, на основе данных за предыдущие периоды. Самыми ликвидными валютными парами считаются EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD и USD/CAD. Высокая ликвидность этих пар означает, что из-за больших торговых объемов у них самые узкие спреды и практически нет проскальзываний.
Индекс волатильности VIX, как формируется индекс страха
Финансовый показатель, показывающий насколько сильно меняется цена на актив за короткий промежуток времени. Также волатильностью можно назвать диапазон, в котором движется цена на фиксированном временном участке. Чем быстрее цена доходит от одной границы диапазона к другой, тем выше волатильность цены актива. Во многих источниках для расчета волатильности приводят формулу стандартного отклонения, но не акцентируют внимание на том, что является исходными данными.
Наименее волатильные валютные пары на Форекс
А вот котировка акций крупной нефтегазовой компании на бирже отражает соотношения сил тысяч участников рынка, каждый из которых действует по своему усмотрению, играя вверх или вниз. По формуле, которая учитывает отношение стандартного отклонения к временному периоду. Из-за большой волатильности криптовалютный рынок характеризуется высоким уровнем спреда. Рассчитываем значение для всего периода — растягиваем формулу на остальные ячейки. Рассчитываем изменение цены к концу каждого дня по отношению к концу предыдущего дня в процентах.
FAQ по самым волатильным валютным парам
Мера колебаний применяется в отношении стоимости акций, валютных пар, товаров и сырья. Второй шаг — расчет среднего значения истинного диапазона за несколько торговых периодов, допустим — за 14 дней. Этот способ не позволит сравнить волатильность нескольких акций из-за того, что цены акций отличаются.
Индикаторы волатильности
Аналогично для измерения волатильности можно брать изменение цены не в рублях, а в процентах. Это демонстрирует динамика в июне—декабре alpari forex брокер 2014 года, когда рубль упал на 100% к основным мировым валютам. Так, за 2019 год российская валюта подросла к доллару на 11,2%.